상한가 직전 패턴 분석
KOSPI + KOSDAQ · 대조군 대비 검증 · star365-stockscan
🔴 매수 신호로 사용 불가
D+20 평균수익률 — 룰 충족 -3.49% vs 아무 종목이나 -0.74%
(룰이 랜덤보다 나쁘다).
상한가 적중률은 대조군의 2.2배였지만, 그 룰이 고르는 것은 고점 대비 급락 중인 종목이라
상한가 한 번이 나머지의 하락을 메우지 못한다.
파이프라인 현황실측
수집 종목
2,646
일봉 행수
1,997,218
상한가 원시
735
정제 후 채택
393
대조군
1,965
KOSPI / KOSDAQ
95 / 298
데이터 2023-06-01 ~ 2026-08-25 · 상한가 탐색 2026-05-25 ~ 2026-08-25
수익률 분포진입=신호 다음날 시가 · 왕복비용 0.5% 차감
전략
표본
평균
중앙
승률
하위10%
상위10%
D+5 아무 종목이나
130,039
-0.83%
-1.24%
38.3%
-9.33%
+7.18%
D+5 룰 충족
7,431
-1.20%
-2.37%
38.0%
-14.92%
+12.70%
D+5 룰+상한가익절
7,431
-1.27%
-2.30%
38.4%
-14.89%
+13.41%
D+10 아무 종목이나
130,039
-0.85%
-1.74%
39.0%
-13.26%
+11.02%
D+10 룰 충족
7,431
-1.57%
-3.85%
36.8%
-20.08%
+17.74%
D+10 룰+상한가익절
7,431
-1.70%
-3.62%
37.7%
-19.86%
+19.55%
D+20 아무 종목이나
130,039
-0.74%
-2.54%
39.3%
-19.30%
+17.00%
D+20 룰 충족
7,431
-3.49%
-7.20%
33.9%
-29.70%
+22.87%
D+20 룰+상한가익절
7,431
-3.54%
-6.45%
36.1%
-29.09%
+25.93%
보유 중 최대 역행 (MAE)버틸 수 있는 폭인지
기간
MAE 중앙
MAE 하위10%
MFE 중앙
MFE 상위10%
D+5
-7.56%
-19.55%
+6.49%
+26.03%
D+10
-10.90%
-26.07%
+9.29%
+35.96%
D+20
-16.45%
-36.44%
+12.78%
+50.94%
Out-of-sample 검정훈련구간에서만 임계를 뽑아 검정구간에 적용
기간
구간
룰충족창
충족중 상한가
기저율
lift
D+10
훈련(in)
6,586
5.18%
1.87%
2.77x
D+20
훈련(in)
6,586
8.24%
3.38%
2.44x
D+10
검정(out)
8,343
6.86%
2.75%
2.49x
D+20
검정(out)
8,343
10.76%
4.87%
2.21x
lift 는 적중률의 배수이지 수익이 아니다. 이 표가 2배를 넘어도 위 수익률 표가 음수면 매수 신호로 쓸 수 없다.
상한가군 vs 대조군유의 19개 / 검정 23개 · Mann-Whitney U + BH-FDR
특징
상한가군
대조군
효과크기
lift
q값
박스폭(%)
69.627
44.027
+0.516
1.76x
0.0000
일간변동성(%)
5.417
3.738
+0.465
1.59x
0.0000
고점대비 낙폭(%)
-38.422
-20.792
-0.430
0.43x
0.0000
최대일간상승(%)
13.523
9.147
+0.348
1.43x
0.0000
창 전체 수익률(%)
-31.934
-14.473
-0.331
0.50x
0.0000
최근20일 수익률(%)
-20.070
-7.556
-0.290
0.61x
0.0000
20일선/60일선
0.836
0.917
-0.274
0.62x
0.0000
종가/20일선
0.909
0.969
-0.235
0.71x
0.0000
거래량 3배 급증일수
2.000
1.000
+0.201
1.59x
0.0000
창내 종가 위치(0~1)
0.080
0.176
-0.174
0.73x
0.0000
거래량 5일/60일
0.740
0.584
+0.174
1.20x
0.0000
거래량 5일/40일
0.832
0.669
+0.172
1.22x
0.0000
거래량 추세기울기
-0.685
-1.281
+0.149
1.16x
0.0000
몸통비율
0.451
0.440
+0.135
1.20x
0.0000
최근5일 수익률(%)
-3.996
-0.691
-0.134
0.80x
0.0000
거래량 10일/40일
0.835
0.738
+0.131
1.18x
0.0001
상승일 비율
0.385
0.410
-0.129
0.74x
0.0001
주가수준(원)
3035.000
4005.000
-0.115
0.81x
0.0004
거래량 마름(<0.7)
0.000
0.000
-0.075
0.83x
0.0076
대조군과 구별되지 않은 특징: 비유동성(Amihud), 최대연속상승일, 갭상승일수, 정배열(5>20>60) — 통념과 달리 정배열은 여기 있다.
상한가 이벤트채택 393건 중 최근 60건
종목코드
종목명
시장
상한가일
등락률
008250
이건산업
KOSPI
2026-08-25
+29.96%
215600
신라젠
KOSDAQ
2026-08-25
+29.82%
019170
신풍제약
KOSPI
2026-08-24
+29.93%
128940
한미약품
KOSPI
2026-08-24
+29.96%
289080
SV인베스트먼트
KOSDAQ
2026-08-24
+29.95%
351320
넥사다이내믹스
KOSDAQ
2026-08-24
+29.95%
302430
이노메트리
KOSDAQ
2026-08-21
+29.88%
001510
SK증권
KOSPI
2026-08-20
+29.79%
049470
비트플래닛
KOSDAQ
2026-08-20
+29.82%
227950
엔투텍
KOSDAQ
2026-08-20
+29.98%
950200
소마젠
KOSDAQ
2026-08-20
+29.98%
950220
네오이뮨텍
KOSDAQ
2026-08-20
+29.88%
064550
바이오니아
KOSDAQ
2026-08-19
+29.99%
090150
아이윈
KOSDAQ
2026-08-19
+30.00%
206560
덱스터
KOSDAQ
2026-08-19
+29.94%
000040
KR모터스
KOSPI
2026-08-18
+29.98%
014990
인디에프
KOSPI
2026-08-18
+29.81%
019010
베뉴지
KOSDAQ
2026-08-18
+29.82%
098120
마이크로컨텍솔
KOSDAQ
2026-08-18
+29.90%
351870
차이커뮤니케이션
KOSDAQ
2026-08-18
+29.98%
049630
재영솔루텍
KOSDAQ
2026-08-14
+29.93%
107600
새빗켐
KOSDAQ
2026-08-14
+29.95%
445680
큐리옥스바이오시스템즈
KOSDAQ
2026-08-14
+29.91%
027360
아주IB투자
KOSDAQ
2026-08-13
+29.89%
193250
링크드
KOSDAQ
2026-08-13
+29.75%
214680
디알텍
KOSDAQ
2026-08-13
+29.98%
388050
지투파워
KOSDAQ
2026-08-13
+29.89%
007820
엠엑스로보틱스
KOSDAQ
2026-08-12
+29.93%
035290
골드앤에스
KOSDAQ
2026-08-12
+30.00%
105550
엣지파운드리
KOSDAQ
2026-08-12
+29.97%
121850
코이즈
KOSDAQ
2026-08-12
+29.94%
378800
샤페론
KOSDAQ
2026-08-12
+29.81%
181710
NHN
KOSPI
2026-08-11
+29.82%
203400
에이비온
KOSDAQ
2026-08-10
+29.98%
317690
퀀타매트릭스
KOSDAQ
2026-08-10
+29.88%
418620
E8
KOSDAQ
2026-08-10
+29.93%
488900
비츠로넥스텍
KOSDAQ
2026-08-10
+29.93%
003010
혜인
KOSPI
2026-08-07
+29.89%
025900
동화기업
KOSDAQ
2026-08-07
+30.00%
162300
신스틸
KOSDAQ
2026-08-07
+29.96%
900340
윙입푸드
KOSDAQ
2026-08-07
+29.93%
001290
상상인증권
KOSPI
2026-08-06
+29.87%
011330
유니켐
KOSPI
2026-08-06
+30.00%
210980
SK디앤디
KOSPI
2026-08-06
+29.84%
138080
오이솔루션
KOSDAQ
2026-08-05
+29.84%
179900
유티아이
KOSDAQ
2026-08-05
+30.00%
348080
큐라티스
KOSDAQ
2026-08-05
+30.00%
372170
윤성에프앤씨
KOSDAQ
2026-08-05
+29.99%
001770
SHD
KOSPI
2026-08-04
+29.85%
148780
비큐AI
KOSDAQ
2026-08-04
+30.00%
225190
LK삼양
KOSDAQ
2026-08-04
+29.94%
239340
이스트에이드
KOSDAQ
2026-08-04
+29.95%
304100
솔트룩스
KOSDAQ
2026-08-04
+29.97%
469750
아이비젼웍스
KOSDAQ
2026-08-04
+30.00%
030530
원익홀딩스
KOSDAQ
2026-08-03
+29.97%
079190
케스피온
KOSDAQ
2026-08-03
+29.93%
087010
펩트론
KOSDAQ
2026-08-03
+29.97%
200350
아티스트스튜디오
KOSDAQ
2026-08-03
+29.99%
315640
딥노이드
KOSDAQ
2026-08-03
+30.00%
000150
두산
KOSPI
2026-07-31
+30.00%
정제로 제외한 이벤트왜 393건만 쓰는가
사유
건수
재발(같은 종목 2회째 이후)
298
우선주
39
데이터부족
5
재발 종목이 표본을 지배한다: 서산 11회, 금호전기 9회, 금호건설 9회, 금호건설우 9회, 원풍물산 9회, 비비안 7회 — 2번째 상한가의 직전 2달 창에는 1번째 상한가가 들어 있어 자기오염이다.